问题:
[单选] Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )A . 解析法与历史模拟法
B . 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C . 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D . 解析法与蒙特卡洛模拟法
参考答案:D
参考解析:
D【解析】解析法通过简化的假设,对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
问题:
[单选] Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )A . 解析法与历史模拟法
B . 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C . 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D . 解析法与蒙特卡洛模拟法
参考答案:D
参考解析:
D【解析】解析法通过简化的假设,对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程。