问题：
[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。A . 35万美元
B . 10万美元
C . 62.5万美元
D . 5万美元
参考答案：A
参考解析：
市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR.
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
