问题:
[单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A . -1<ρ≤1
B . 0<ρ≤1
C . -1≤ρ≤1
D . -1≤ρ<1
参考答案:D
参考解析:
相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
问题:
[单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。A . -1<ρ≤1
B . 0<ρ≤1
C . -1≤ρ≤1
D . -1≤ρ<1
参考答案:D
参考解析:
相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。